Автоматизированная система управления рисками

В настоящее время управление банковскими рисками как средство повышения стабильности и эффективности работы банков является наиболее актуальным направлением совершенствования их деятельности. В международных кругах широко обсуждаются вопросы организации и модернизации систем риск-менеджмента, функционирование которых становится не только важным, но необходимым элементом для достижения успеха в банковском деле.

Согласно Договору № 280-30-110208/136/Д от 10.03.2008 Национальный банк Республики Беларусь возложил  на ОАО "Центр банковских технологий" обязанность по разработке Концепции автоматизации управления рисками банковской деятельности в Республике Беларусь, которая была утверждена Постановлением Совета директоров Национального банка от 30.06.2008 № 204.

Необходимость Концепции определяется существенной ролью автоматизации управления рисками банковской деятельности на основе соответствующих программно-технических комплексов в повышении качества функционирования систем управления рисками в банках, а также совершенствовании банковского надзора. Разработка Концепции осуществлена на основе постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 октября 2007г. № 201 "О развитии риск-менеджмента в банках".

Концепцией автоматизации управления рисками банковской деятельности предусмотрено формирование банками современных и эффективных систем управления рисками, обеспечивающих снижение вероятности возникновения недопустимых потерь в результате осуществления банками своей деятельности, на основе соответствующих программно-технических решений, определяющих функционирование процесса управления рисками. С этой же целью специалисты ОАО "Центр банковских технологий" по поручению Национального банка Республики Беларусь осуществили разработку стандарта "Банковские технологии. Управления рисками в сфере информационных технологий".

ОАО "Центр банковских технологий" осуществляет комплексный подход к решению спектра задач, связанных с формированием систем управления рисками в банках, и предоставляет следующие услуги:

• Разработка и совершенствование моделей оценки и анализа основных видов рисков с учетом существующих надзорных требований,  внутренней политики банков, специфики работы отечественной банковской системы и современных тенденций в области управления рисками;
• Разработка полного пакета проектной документации для внедрения современных автоматизированных систем управления рисками в банках;
• Поставка и развертывание промышленных решений в области автоматизации управления рисками, техническое сопровождение и консультирование персонала банка по работе с данными решениями;
• Предоставление на правах аутсорсинга доступа к сервисам оценки и анализа основных видов риска в централизованной автоматизированной системе управления рисками, формируемой на базе нашей компании;

Основной задачей, решаемой централизованной АСУР,  является автоматизация процессов накопления, обработки, хранения и передачи информации, связанных с идентификацией, оценкой, мониторингом, формированием отчетности, контролем, ограничением рисков.

 Реализация данных услуг  включает в себя следующие направления:

• обработка информации и осуществление расчетов, необходимых для оценки, мониторинга и контроля кредитного, операционного, рыночных (валютный, процентный, фондовый, товарный) рисков и риска ликвидности;
• оценка кредитоспособности заемщиков (финансовый анализ, скоринговые и иные модели);
• проведение сценарного моделирования, стресс-тестирования для кредитного, рыночных рисков и риска ликвидности;
• оценка рыночных рисков по отдельным инструментам (в том числе производным финансовым инструментам) и в целом по портфелю;
• расчет, установление и контроль количественных ограничений (лимитов) для кредитного и рыночных рисков, риска ликвидности;
• определение экономического капитала и механизмы оптимизации его распределения по портфелям и отдельным продуктам;
• оценка риска концентрации кредитного портфеля;
• множественность используемых моделей и инструментарий их визуализации и модификации.

В соответствии с Концепцией предлагается создать в Республике Беларусь автоматизированную систему управления рисками (АСУР) по централизованной модели на базе ОАО "Центр банковских технологий". В централизованной модели Национальный банк будет выступать в качестве владельца АСУР и, соответственно, нести затраты по приобретению программно-технического комплекса и его последующему обслуживанию, а также получать доходы за предоставляемые ресурсы АСУР. ОАО "Центр банковских технологий" будет выступать в качестве оператора АСУР, оказывающего услуги Национальному банку и банкам по сопровождению АСУР.

В условиях современного развития банковской системы использование СУР с применением разработок ОАО "Центр банковских технологий" может принести ряд преимуществ.

На сегодняшний день ОАО "Центр банковских технологий" является основным элементом взаимодействия в вопросах автоматизации управления рисками между банками и надзорными органами. На базе предприятия формируется центр компетенций с участием квалифицированных специалистов в области риск-менеджмента, который позволит решать разнообразные вопросы построения систем управления рисками в банках.

Наши решения, повышая конкурентоспособность банка, являются лучшим средством адаптации к постоянным изменениям.  Интеллектуальный риск/профит менеджмент позволяет не только предотвратить потери, но и управлять капиталом с учетом риска, что делает управление банком более эффективным, лучше позиционируя его в окружающей бизнес-среде, что дает возможность наращивать его стоимость.

Внедрение современных практик в области управления банковскими рисками обеспечит готовность к неминуемому в Республике Беларусь усилению требований органов банковского надзора в вопросе банковских методик контроля рисков. Реализация Концепции призвана обеспечить повышение конкурентоспособности банковского сектора Республики Беларусь и стабильности его функционирования.